CatServer API煥發(fā)巨災(zāi)定價的核心生命力
中國近年來加大力度建設(shè)巨災(zāi)保險制度，2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出“完善保險經(jīng)濟補償機制，建立巨災(zāi)保險制度”，各地政府開始探索不同的政府巨災(zāi)項目，引入保險機制，系統(tǒng)性完善應(yīng)對災(zāi)害的金融支持體系。從個人和企業(yè)層面，隨著保險深度的不斷提高，中國的商業(yè)企財險面臨的巨災(zāi)風(fēng)險也將急速上升。由于自然災(zāi)害有著低頻高損的特點，一場自然災(zāi)害可能極大地影響保險公司的賠付率。
瑞士再保險在90年代初組建了專業(yè)的巨災(zāi)模型團隊，并自主研發(fā)了瑞再的巨災(zāi)模型CatServer。隨著這一模型不斷地被升級改造，CatServer如今已覆蓋了150多個國家和地區(qū)的主要災(zāi)害的風(fēng)險定價。它可以提供精確到每一個保單的地震、洪水、臺風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險的精算定價，幫助保險公司完善商業(yè)企財險定價模型。
為了進一步加深與直保公司的合作，瑞士再保險推出了CatServer API解決方案，直接將瑞再巨災(zāi)模型CatServer的結(jié)果以API的形式對接到客戶端，為客戶提供專業(yè)的巨災(zāi)模型定價。
本文作者 王曲境 瑞士再保險財產(chǎn)合約核保部核保人 主要話題 01 CatServer巨災(zāi)模型的基本原理及其與API技術(shù)的結(jié)合，實現(xiàn)定價到報價的無縫連接 02 CatServer API解決方案在美國商業(yè)洪水保險市場的應(yīng)用 03 CatServer API在中國市場的應(yīng)用 01 CatServer巨災(zāi)模型與API技術(shù)相結(jié)合， 實現(xiàn)定價到報價的無縫連接 CatServer使用國際上普遍的現(xiàn)行4-box理論，將災(zāi)害事件，保險標(biāo)的建筑的易損性，財產(chǎn)信息以及保險條件有機結(jié)合，從這四個維度出發(fā)計算巨災(zāi)風(fēng)險。 1 CatServer中的災(zāi)害事件包含歷史事件集和模擬事件集。通過各國氣象和地質(zhì)機構(gòu)以及歷史文獻記載等渠道，收集歷年臺風(fēng)、洪水、地震等巨災(zāi)事件的等級，發(fā)生頻率，災(zāi)害特征等信息，形成歷史事件集。由于巨災(zāi)事件發(fā)生頻率較低，觀測時間較短，歷史事件數(shù)量不足以支撐模型計算，CatServer還結(jié)合了氣象學(xué)、數(shù)學(xué)及蒙特卡洛等方式模擬了數(shù)萬次事件集，使得模型結(jié)果更加具有代表性。 2 自然災(zāi)害對不同行業(yè)，建筑類型，建筑質(zhì)量的財產(chǎn)會造成不一樣的損失，CatServer模型背后有數(shù)百條易損性曲線，將災(zāi)害事件和不同性質(zhì)的財產(chǎn)聯(lián)系到一起，從而計算出不同標(biāo)的類型的災(zāi)害風(fēng)險。 3 財產(chǎn)信息包括收集標(biāo)的的地理位置，行業(yè)，建筑材料和保險價值等信息。這些信息越準(zhǔn)確和詳細，巨災(zāi)模型的結(jié)果就會越準(zhǔn)確。當(dāng)輸入這些信息后，巨災(zāi)模型就可以計算出保險標(biāo)的的事件損失。 4 計算出事件損失后，模型會將保險條件正確地分配到每一個保險標(biāo)的，最后得出保險標(biāo)的的保險損失。 圖一：模型輸入：保險標(biāo)的的財產(chǎn)信息以及保險條件 （左滑查看完整圖表） CatServer模型會將數(shù)萬次事件集的保險損失按大小排列，形成損失率曲線。根據(jù)損失率曲線可以計算出純風(fēng)險保費。 圖二：模型輸出 API（Application Programming Interface）技術(shù)可以實現(xiàn)計算機軟件之間的互相通信，為各種不同平臺提供數(shù)據(jù)共享，無需訪問源碼 (百度百科, 2020)。CatServer API將巨災(zāi)模型通過API接口，將模型定價結(jié)果分享給客戶端?？蛻舳丝梢杂眉冿L(fēng)險費率進行巨災(zāi)風(fēng)險定價、核保、報價和風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)。 圖三：CatServer API信息鏈條 02 CatServer API在美國商業(yè)洪水保險產(chǎn)品的運用 洪水是美國最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一，對美國人民群眾的生命財產(chǎn)造成極大威脅。1927年的密西西比河大洪水造成近百萬人流離失所，經(jīng)濟損失高達10億美元，相當(dāng)于當(dāng)年聯(lián)邦政府預(yù)算的1/3。美國國家洪水保險計劃 (NFIP) 于1968年應(yīng)運而生。參加該計劃的社區(qū)需要符合法律規(guī)定的土地使用準(zhǔn)則和建設(shè)相關(guān)洪水保護措施，住戶可以通過社區(qū)購買洪水保險。在它編寫的洪水風(fēng)險地圖中，特殊洪水風(fēng)險地區(qū) (Special Flood Hazard Area) 下的房屋如需申請貸款則需要強制購買洪水保險。截至2017年NFIP保障了近500萬住戶，由于近年來美國颶風(fēng)活動的加劇，NFIP自2004年起不得不向政府借款以支付賠款，截至2019年NFPI負(fù)債約200億美元 (Service, 2019)。誠然NFIP為高風(fēng)險地區(qū)的民眾提供了保障，更促使參與該計劃的社區(qū)提高防洪減災(zāi)的建設(shè)，但是美國洪水風(fēng)險依然保障不足，尤其在面對極端天氣加劇和全球變暖的大背景下，洪水風(fēng)險仍不可小覷。 由于美國洪水風(fēng)險的局域性強，逆選擇問題嚴(yán)重，加上對風(fēng)險的認(rèn)識和管理不足，導(dǎo)致以往的美國商業(yè)洪水保險產(chǎn)品十分小眾，無法為洪水高風(fēng)險地區(qū)的民眾帶來保障。近年來隨著巨災(zāi)模型和人們對洪水保險需求的增長，美國一些保險公司開始嘗試重新進入洪水保險市場。瑞士再保險抓住這一契機，與美國一家保險公司（Security First Insurance）合作，為佛羅里達州的民眾提供商業(yè)洪水保險。其中，瑞士再保險使用CatServer巨災(zāi)模型，通過API的形式將洪水風(fēng)險定價實時傳輸至直保公司的詢價系統(tǒng)，代理人可以通過輸入保險標(biāo)的的信息迅速得到報價。該項目在佛羅里達州落地5個月內(nèi)承保了近12500份保單，保費規(guī)模達到140萬美元，隨著雙方合作的加深，相信此產(chǎn)品可以為美國的商業(yè)洪水保險提供新的思路。 圖四：CatServer定價系統(tǒng) 除了核心的模型定價結(jié)果，瑞士再保險同時可以從前端到后端在各個領(lǐng)域提供支持或解決方案。瑞士再保險組建了行為經(jīng)濟學(xué)團隊，可以為客戶從行為經(jīng)濟學(xué)的角度設(shè)計和包裝產(chǎn)品，有效提升產(chǎn)品銷量。 圖五：圍繞核心技術(shù)提供整體解決方案 03 CatServer API在中國保險市場的應(yīng)用 中國是一個自然災(zāi)害頻發(fā)的國家，洪水，地震，臺風(fēng)以及其他次生災(zāi)害為我國人們?nèi)罕姷纳敭a(chǎn)安全造成了極大的威脅。保險作為一種風(fēng)險管理的手段，可以有效地幫助恢復(fù)受損財產(chǎn)的使用價值。根據(jù)瑞士再保險sigma報告，全球2019年自然災(zāi)害損失1360億美元，其中保險損失占520億，約占40%。由于中國保險深度不及歐美等發(fā)達國家，未保障的風(fēng)險比例更高。從政府層面，中國近年來加大力度建設(shè)巨災(zāi)保險制度，2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出“完善保險經(jīng)濟補償機制，建立巨災(zāi)保險制度”，各地政府開始探索不同的政府巨災(zāi)項目，引入保險機制，系統(tǒng)性完善應(yīng)對災(zāi)害的金融支持體系。從個人和企業(yè)層面，隨著保險深度的不斷提高，中國的商業(yè)企財險面臨的巨災(zāi)風(fēng)險也將急速上升。由于自然災(zāi)害有著低頻高損的特點，一場自然災(zāi)害可能極大地影響保險公司的賠付率。瑞士再保險的巨災(zāi)模型CatServer可以提供精確到每一個保單的地震、洪水、臺風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險的精算定價，幫助保險公司完善商業(yè)企財險定價模型，從長遠的角度平滑賠付率波動性。 圖六：中國企財險賠付率（1998-2018） (國泰安CSMAR經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫, 2020) 注：可以看到2008和2016年的賠付率明顯高于其他年份，2008年經(jīng)歷了南方雪災(zāi)和汶川地震等自然災(zāi)害，2016年則發(fā)生了莫蘭蒂臺風(fēng)等災(zāi)害事件。由此說明重大災(zāi)害會極大地增加企財險賠付率的波動性。 秉持中國商業(yè)財產(chǎn)險發(fā)展的美好愿望，瑞士再保險引進了CatServer API巨災(zāi)風(fēng)險解決方案，借此機會和大家探討該項技術(shù)在中國市場的應(yīng)用： 1 設(shè)計打分系統(tǒng)，為不同地區(qū)的不同災(zāi)害設(shè)計風(fēng)險提示，可以幫助前端業(yè)務(wù)及勘察人員第一時間判斷和識別保險標(biāo)的的各類自然災(zāi)害風(fēng)險等級。 2 作為巨災(zāi)風(fēng)險管理手段，幫助直保公司了解自己現(xiàn)有的巨災(zāi)風(fēng)險暴露，有針對性地開展區(qū)域業(yè)務(wù)。 3 為客戶提供巨災(zāi)風(fēng)險定價參考，完善商業(yè)企財險定價模型，可以精確到每一個保單的地震、洪水、臺風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險的精算定價。 中國保險的發(fā)展任重而道遠，有許多國際上的成功經(jīng)驗可以借鑒，同時也需要我們根據(jù)當(dāng)下的時代背景和社會環(huán)境做出創(chuàng)新和調(diào)整。CatServer API巨災(zāi)解決方案以瑞士再保險的核心技術(shù)巨災(zāi)模型為起點，旨在為中國的保險行業(yè)提供適合中國國情的解決方案，為建立完善中國應(yīng)對自然災(zāi)害金融體系添磚加瓦。歡迎廣大保險從業(yè)人員與我們交流探討，一起攜手創(chuàng)造更具韌性的世界。 如需了解更多信息，歡迎聯(lián)系瑞士再保險財產(chǎn)合約核保部核保人王曲境，Qujing_Wang@swissre.com。 參考文獻 [1] Grossi, Patricia, Howard Kunreuther. (2005). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer. [2] Service, C. R. (2019). Intruduction to the National Flood Insurance Program (NFIP). Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/homesec/R44593.pdf [3] 百度百科. (2020, 5 17). 百度百科. Retrieved from 百度百科: https://baike.baidu.com/item/API/10154?fr=aladdin [4] 國泰安CSMAR經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫. (2020). 國泰安CSMAR經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫. Retrieved from 國泰安CSMAR經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫: http://cn.gtadata.com/